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연구정보

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국내외 연구기관에서 발표된 중국 연구 자료를 수집하여 제공합니다.

연구보고서

Optimal Asset Allocation for a Mean-Variance-CVaR Insurer under Regulatory Constraints

Yu Shi, Xia Zhao, Xin Yan 2019.08.14

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In this paper, we introduce the mean-variance-CVaR criteria into the study of asset allocation for insurers. Considering that the financial market consists of one risk-free asset and multiple risky assets with regulatory constraints, an optimization problem is established for an insurer with underwriting business. Based on practical financial and insurance data, an empirical study is carried out. The results show that the mean-variance-CVaR model is able to provide more potential investment strategies for an insurer. The regulatory policy released by China Insurance Regulatory Commission plays a key role in controlling investment risk for Chinese insurers.

출처 SCIRP
원문링크 https://bit.ly/2Z2Kupr
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키워드

최적 자본 배분 보험 규제 제약

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